دراودان چیست؟ مهمترین معیار ریسک
دراودان زیان از اوج تا کف را اندازه میگیرد. یاد بگیرید چگونه محاسبه میشود و اهرم چگونه یک دراودان کوچک را به دراودانی بزرگ تبدیل میکند.
دراودان افت یک حساب از بالاترین نقطه ارزش سهام تا پایینترین نقطه بعدی آن است که بهصورت درصد بیان میشود. این تنها مفیدترین عدد ریسک در معاملهگری است زیرا به شما میگوید سرمایهگذاران استراتژی عملاً چه چیزی را تجربه کردهاند.
محاسبات بازیابی
| دراودان | سودی که برای جبران لازم است |
|---|---|
| 5% | 5.3% |
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 50% | 100% |
| 80% | 400% |
این عدمتقارن دلیل آن است که پرهیز از دراودانهای بزرگ اهمیت بیشتری از کسب سودهای بزرگ دارد.
دراودان و اهرم
حداکثر دراودان در مقابل دراودان جاری
- حداکثر دراودان — بدترین افتی که تا کنون در حساب ثبت شده است
- دراودان جاری — فاصله فعلی حساب تا آخرین اوج آن
- مدت زمان — چقدر حساب در زیان باقی مانده است، که اغلب تحمل آن از عمق افت هم سختتر است
چگونه از دراودان در تعیین حجم معامله استفاده کنیم
حداکثر تاریخی را در نظر بگیرید، آن را در ضریب اهرم خود ضرب کنید، سپس فرض کنید آینده بدتر از گذشته خواهد بود. اگر این عدد بیش از چیزی است که میتوانید با آرامش تحمل کنید، بهجای امیدواری، حجم معامله خود را کاهش دهید.
محاسبات پیشبینی تقویتشده، از جمله سناریوی نزولی، در Performance نمایش داده شده است.
پرسشهای متداول
این کاملاً به اهرمی که با آن اندازهگیری شده و تحمل ریسک خودتان بستگی دارد. یک دراودان کم بدون اهرم، پس از تقویت به یک دراودان بزرگ تبدیل میشود.
بله. حداکثر دراودان تاریخی سابقهای از آنچه رخ داده است، نه محدودیتی برای آنچه میتواند رخ دهد.